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金融硕士论文：金融视角下商业银行信用卡分期信贷违约风险实证分析——以建行X分行为例 本文是一篇金融硕士论文研究，本文通过大量阅读国内外相关文献，从理论分析、现状分析入手，较为全面地分析了目前信用卡分期违约的影响因素，最后对商业银行的真实数据进行比较分析和逻辑回归分析.现阶段商业银行都在创新转型，探索中间业务收入来源从以前的重资产业务向轻资产业务转变，信用卡及分期就是一条出路。分期付款业务因其手续费率定价灵活且低于信用卡循环利率、申请手续便捷、审批效率高等优势得到银行和消费者的青睐，成为商业银行个人消费信贷的主推业务。分期付款业务发展之初，其违约风险普遍低于一般消费信贷，但随着时间的推移，其违约风险迅速暴露，主要是因为信用卡分期金额较大、缺乏担保、用途无法控制、风险暴露期较长等缺陷。此外，国内个人征信体系尚不健全，银行审批体系也在摸索中建立，与国外成熟信用卡市场风险管理体系相比差距较大，这些都影响着国内信用卡风险管理体系的完善。 1 绪论  1.1 研究背景及意义 近年来，因国内经济转型需要，为充分应用好扩内需、促消费各项政策，服务于越来越多的长尾客群，国内消费信贷市场快速增长。国内消费升级加速推进的过程中，消费贷款的推动作用可谓功不可没。2013 年以来，国内金融机构消费信贷(不含房贷)以每年 20% 以上的速度增长；到 2017 年，互联网消费金融信贷规模更是突飞猛进。虽然已经快速发展了几年时间，但我们认为消费信贷行业仍有着巨大发展前景。国家金融与发展实验室发布《中国消费金融创新报告》称，如果以 20%的增速测算，预计到 2020 年，国内短期消费信贷规模有望超过 12 万亿元。从发达国家的经验来看，消费占 GDP 的比重较高，消费是经济增长的第一引擎，而我国消费信贷占 GDP 比重还偏低，截至 2017 年末，消费信贷总量占 GDP 比例仅 12.32%，与美国等发达国家相比仍有较大发展空间。  基于国内消费金融如此广阔的前景，以及人们对消费信贷接受程度的逐步提高，我国银行业创新推出了多种消费金融产品。其中，以信用卡为介质的消费分期也呈现蓬勃发展的趋势。根据人民银行《支付系统运行总体情况报告》可以看到，2002 年信用卡在我国只有 120 万张，到 2018 年末已达到 6.86 亿张，人均持卡 0.49 张，越来越多的人成为信用卡持卡用户。截至 2016 年 12 月末，中国银行业发放的个人信用贷款80%是信用卡。信用卡业务在我国有着巨大的发展潜力，未来将会有更好更快的发展。 信用卡分期付款业务在国外起步相对较早，国外民众对其接受度已经很高，而在国内还是一个比较年轻的业务。国外信用卡分期付款业务相对比较完善，产品种类繁多，管理水平较高，风险防控能力也强。在借鉴国外经验、不断探索国内群众适应性的过程中，国内分期业务不断发展完善。招行是国内最早发展信用卡分期的商业银行，随后中行、工行、交行等也相继开展分期业务，因信用卡分期具有整合商家资源、拉动消费和提升银行中间业务收入等作用，现已渐渐成为国内各大银行的主要发展业务。当前国内商业银行主要分期产品包括购车分期、安居分期、车位分期、商户分期等。随着信用卡业务的不断发展和商业银行对中间业务收入的不懈追求，这些大额信用卡分期业务的发展势头越来越迅猛。 ..............................  1.2 国内外研究现状 1.2.1 信用卡违约风险研究现状 信用卡违约风险的研究在国外起步较早，在国内起步较晚。国内外对信用卡违约风险的研究主要从以下几个角度着手。 首先是信用卡违约风险种类的探讨。赵刚（2007）主要对信用卡的信用风险来源进行了探讨总结，并比较了不同评分方法的有效性。廖庆荡（2011）则分析了信用卡欺诈风险的主要手段并提出防范建议。而梁安（2018）归纳了信用卡风险的种类并提出风险防范措施。他们的研究都各有侧重，从信用卡风险的各个角度进行了较为深入的探讨。 其次是信用卡违约风险影响因素的研究。Elizabeth Langwith(2005)研究认为贷款利率太高是信用卡风险的成因之一，银行应适度调整还款利率。Norden 和 Weber（2010）研究发现商业银行应监测客户账户活动的综合信息，这样可以提高违约预测模型的准确性。Nadia Massoud 和 Anthony Saunders(2011)认为信用卡违约费用会不断增加银行风险。Jean Philippe Boussemart（2019）等研究了多家银行信贷数据后发现，居民收入平均增长 16%，不良贷款平均下降 33%。陈雄（2011）对影响信用卡违约的个人因素进行了分析，认为影响由强到弱排列为经济实力、收入稳定性、财务状况、年龄婚姻属性、户籍学历等其他因素。陈莹（2017）等用单因素分析法发现，信用额度一年内的变化和信用额度使用率对居民未来违约行为具有显著影响。 再次是对信用卡违约风险度量手段、模型使用和评分方式的研究。Jozef Zurada 和Niki Kunele（2010）综合运用六种方法建模，着力于优化信用卡的贷款审批流程。Florentin Butaru 等（2016）则用决策树模型、随机预测模型和 Logit 模型分别对六个银行的信用卡数据进行了分析。戴毅（2004）主要探讨了 Credit Risk+模型在计量信用卡信用风险时的注意事项。涂伟华（2011）研究发现 logistics 回归模型能很好地预测商业银行的信用卡违约风险。陈芝凯（2012）提出了用分类决策树为计量基础进行早期预警风险侦测的策略。王齐齐（2014）比较分析了国内外信用评估体系，认为国外采用办卡人的年龄、受教育程度、单位性质等要素来综合评价申请人还款能力、还款意愿及及时还款可能性的方法是可行的，可以此来判断是否为申请人办理信用卡并给出适当的授信额度。 .............................   2 国内信用卡分期信贷发展现状  2.1 国内信用卡业务发展现状 2.1.1 国内信用卡发展情况 2018 年，国内银行业利润增速回落，行业分行格局显著，银行业净利润同比增长4.72%，增速下降 1.4 个百分点，银行业金融机构盈利能力整体较上年有所下降。随着利率市场化的推进，存贷款利差日渐缩小。截至年末，银行业金融机构净息差仅 2.18%。银行业单纯依靠息差获取理利润的时代早就一去不复返了，信用卡作为一种主要的银行产品，能给银行带来利润方式除了利息、年费，更主要的通过收单、消费、分期等方式创造手续费利润。 根据人民银行每年的《支付系统运行总体情况报告》可以看到（即图 2-1），2012年以来，信用卡卡量是逐年提升的，且近两年信用卡卡量增长率已经超过银行卡总体增长率，这说明越来越多的人开始使用信用卡，接受透支消费这样的理念。   ...........................  2.2 X 分行信用卡分期业务发展情况 近两年，受国内消费升级和商业银行转型发展需要的影响，各商业银行纷纷加大了对信用卡分期的拓展力